Renseignements Génèraux Nom: DIOP Prénom: Aliou Date et lieu de naissance: 31 Janvier 1965, à Pout (Sénégal) Formation: Doctorat (troisième cycle, Université Gaston BERGER, Saint-Louis,SENEGAL) Spécialité: Mathématiques appliquées (Option Statistique) Grade: Maître-assistant (CAMES, Abidjan 1998) Nationalité: Sénégalaise Adresse professionnelle: U.F.R. de Mathématiques Appliquées et d’Informatique, BP 234 (221) 961 23 40 (221) 961 53 38 E-mail:adiop@ugb.sn Université Gaston BERGER , Saint-Louis , SENEGAL Adresse personnelle: Villa 15, Ngallèle , Saint-Louis (221) 961 57 74 (SENEGAL) Adresse pour toute correspondance: Adresse professionnelle Carriere Professionnelle 1990-1991:Professeur d’enseignement secondaire,Lycée Alpha Molo Baldé de Kolda 1991-1995:Professeur d’enseignement secondaire, Lycée Technique André Peytavin de Saint-Louis, 1995-1998: Assistant, UFR de Mathématiques Appliquées et d’Informatique, Université Gaston Berger de Saint-Louis, 1998-2000:Maître-assistant, UFR de Mathématiques Appliquées et d’Informatique, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Publications Thèse et articles Diop, A., Lo G.S., Caractérisation statistique simple des extrêmes, Afrika Matematika, 1994, Vol.3 série 3, pp. 81-95 Diop, A. , Estimation de la queue d’une fonction de répartition et Approximations dans le domaine extrémal, 1995, thèse de doctorat de 3ième cycle, Université Gaston Berger. Diop, A., Guegan (2000) Asymptotic behavior for the extreme values of a regression Model (soumis) Actes d’un congrès Diop, A., LO G.S., On the asymptotic normality for the generalized Hill estimator, 1996, ICCS-IV Proceedings, Vol.VIII (Lahore, Pakistan). Activités d'enseignement Cours, travaux dirigés et tavaux pratiques effectuésen premier et deuxiémecycle de l’UFR MAI: DEUG MAI: cours et TD d’algèbre I et II DEUG MAI: Statistique Mathématique Licence de Mathématiques: TD de Mesure, Intégration et Probabilités Maîtrise de Mathématiques: TD de Probabilité et Statistique Maîtrise de Mathématiques: TD et TP de Méthodes Statistiques DURIG: cours et TD d'algébre, d'analyse, de Probabilités et Statistique Cours enseignés en troisiéme cycle: Cours de Théorie des Valeurs Extrêmes et Applications (1999-2000) Séminaire de Statistique non Paramétrique (1996-1998) Cours enseignés à l’UFR de Sciences Economiques et Gestion: DEUG Sciences Economiques: Probabilité et Statistique Maîtrise de Sciences Economiques: Méthodes quantitatives d’enquêtes Cours enseignés à l’UFR de Lettres et Sciences Humaines (Section de Sociologie): DEUG de Sociologie: Statistiques Descriptives Licence de Sociologie: Statistiques en Sciences Sociales DEA de Sociologie: Informatique-Statistique Activités de recherche Sur la caractérisation statistique simple des extrêmes et approximations: Nous avons présenté deux manières empiriques de caractériser les domaines d’attraction des extrêmes d’échantillons aléatoires par une classe minimale de statistiques. D’abord la classe caractérisante de Lô (1992) de neuf statistiques est ramenée à deux . Ensuite, un processus statistique de paramètre continu généralisant l’estimateur de Hill (1975) dont chaque couple de marges caractérise entièrement les extrêmes, est proposé. L’existence du paramètre continu fournit une grande souplesse en vue d’applications statistiques illustrée par des résultats de simulations. Enfin la normalité asymptotique de cet estimateur est étudiée et une approximation des domaines de Gumbel et de Fréchet est donné. La caractérisation et cette approximation ont permis d’évaluer les probabilités de dépassement d’un seuil convenablement fixé ceci grâce uniquement aux observations. Recherches en cours: Sur l’estimation de la dérive d’une équation différentielle stochastique dirigée par un processus de Lévy: Le processus d’Ornstein-Uhlenbeck permet de modéliser la dynamique des taux d’intérêt dans un marché financier. Mais dans ce modèle, les prix et les taux sont des fonctions continues du temps. Or certains événements peuvent entraîner des variations brutales des cours. Aussi , les marchés financiers ferment la nuit et les weekends et à l’ouverture les prix peuvent présenter des sauts. Pour modéliser ce genre de phénomène, on est amené à introduire des processus stochastiques à trajectoires discontinues. Nous proposons d’estimer la dérive si le processus de Wiener est remplacé par un processus plus général (un processus de Lévy). Applications de l’étude des valeurs extrêmes aux séries chronologiques: D’un point de vue appliqué, l’étude des valeurs extrêmes est en pleine expansion, en particulier en finance car on commence à se rendre compte que les données considérées (prix, taux de change) ne sont pas gaussiennes, et donc si on veut améliorer les calculs de risques, il est nécessaire de mieux connaître les lois des extrêmes. Nous proposons d’étudier la loi des maxima et des minima: pour un modèle de régression avec bruit blanc, puis de mettre par exemple un bruit AR, pour des processus dépendants de type Markovien par exemple, pour la classe des modèles à seuil qui est importante car elle permet de prendre en compte les cycles cachés, pour les modèles ARCH, etc. Collaborations internationales Professeur Youssef OUKNINE et Abdallah MKHADRY, faculté des sciences Semlalia, Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc) Professeur Roch Roy, Département de Mathématiques et de Statistique, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal (Québec) Dominique GUEGAN, Université de Reims-Champagne-Ardenne et CREST/INSEE de Paris (France). Equipe de recherche Je suis membre du Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Statistique et développement (LERSTAD) logé à l’U.F.R. de Mathématiques Appliquées et d’Informatique de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Responsable: Gane Samb LO, Maître de Conférences. Objectif: le LERSTAD s’occupe: des Recherches académiques en Probabilités et statistiques de la vulgarisation des Probabilités et des Statistiques, notamment par la mise en ouvre d’études concrètes sur un certain nombres de domaines. Associations professionnelles Trésorier Adjoint de la Société Mathématique du Sénégal Membre du comité d’Initiative de la Société Africaine de Probabilité et de Statistique. Missions et stages J’ai participé à la Conférence d’Analyse Stochastique et Probabilité tenu du 28 Avril au 02 Mai 1998 à la Faculté des sciences Semlalia de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc). J’ai participé à l’Ecole CIMPA sur les Mathématiques Appliquées à l’Economie du 11 juillet au 29 juillet 1998 à Nouackchott (Mauritanie). Stage au Laboratoire de Finance-Assurance du CREST/INSEE en Septembre 1998. J’ai participé à Ecole CIMPA sur les outils informatiques dans la recherche en systèmes dynamiques complexes du 05 Avril au 19 Avril 1999 à Yaoundé (Cameroun). Stage au Laboratoire de Statistique du CREST/INSEE en Septembre 1999.

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